关于 [ 期货投资分析 ] 的文章列表
上市公司发行期限为3年的固定利率债券。若一年后市场利率进入下降周期,则()能够降低该上市公司的未来利息支出。
一元线性回归模型中,为残差值,是不由和之间的线性关系所解释的变异部分。( )
在基差贸易中,对于基差卖方来说,要想获得最大化收益,应尽可能的使最大化。()
在线性回归分析中的误差项服从均值为0,方差为不变常数,即为一个白噪声过程。( )
一般来说,通货膨胀高的国家货币会升值,而通货膨胀低的国家货币会贬值。()
有效市场的前提包括()。
以下关于需求价格弹性说法正确的是()。
需求弹性的大小与()相关。
下列说法正确的有( )。
道氏理论的主要原理包括:( )。
量价关系理论是运用( )与价格的变动关系分析预测期货市场价格走势的一种方法。
根据相反理论,正确的认识是( )。
下列关于最高限价的说法,正确的是()。
量价关系分析是对期货价格走势作出判断的重要手段。关于量价关系的正确认识是()。
以下说法正确的是()。
目前,对社会公布的Shibor品种包括()。
以下说法正确的是()。
以下说法正确的是()。
期货定价模型需要满足的基本假设是()。
以下说法正确的是()。
消除多重共线性影响的方法包括()。
影响升贴水定价的因素有( )
风险度量的方法主要包括()。
某投资者拥有价值100万美元的资产,他希望获得与市场指数相同的收益,并且一年后其投资组合的价值不低于φ=97.27万美元。假设该市场指数的当前价格=100美元,一年期执行价格为K=100美元的看跌期权
假设一元线性回归模型为,那么μi应当满足的基本假设有()。
价格指数是反映一定时期内商品价格水平变动情况的统计指标,最重要的价格指数包括()。
下列说法正确的是()。
下列关于偏自相关函数说法正确的是( )。
居民消费者价格指数具有的作用,表现在()。
持有成本理论模型的基本假设包括()。
B-S-M定价模型的基本假设包括()。
在无套利市场中,无分红标的资产的期权而言,期权的价格应满足()。
以下属于权益类衍生品的是( )。
β是衡量证券相对风险的指标,下列关于β的说法正确的是( )。
结构化产品的市场中主要有四类参与者,其中投资者对发行者的要求有()。
在进行敏感性分析时,需要注意的是()。
核心CPI是美联储制定货币政策时较为关注的数据。根据图中2000年以来美国核心CPI的变动,处于核心CPI安全区域的是( )。
目前,对社会公布的Shibor品种包括()。
国内期货交易所公布持仓排名信息包括()。
弥补财政赤字对货币供应量的影响包括()。
美元指数与黄金二者之的关系说法正确的是()。
下列不属于基本GARCH模型存在的局限性的是()。
国债期货在资产配置中的作用是()。
基差交易的利润来源主要有()。
在信用违约互换业务中,企业()将触发CDS。
存款准备金包括()。
如果序列是d阶单整序列,则下列说法正确的是( )。
某阿尔法对冲基金的经理人目前管理的股票投资组合产品市值为X。该产品的收益率和沪深300指数收益率回归后得到的表达式如下: 。该经理人只想赚取阿尔法收益。当时沪深300指数期货合约的点位是Y。以下说法正
对于两个变量之间的相关系数关系,下列说法不正确的是()。
下列关于调整的说法正确的有()。
下列关于B-S-M模型的提示,说法正确的有()。
在多资产配置中,投资者越来越重视商品期货及其衍生品的配置,其主要原因在于()。
在多元线性回归分析中,关于修正的可决系数与可决系数正确的表述有( )。
根据确定具体时点的实际交易价格的权利归属划分,点价交易可分为()。
量化交易中的不当交易行为主要包括()。
由正态总体得到的(),常被称为三大抽样分布。
求和自回归移动平均模型由()组合得到。
下列关于Vega说法正确的有()。
在无套利市场中,无分红标的资产的期权而言,期权的价格应满足()。
关于基点价值的说法正确的是()。
下列关于结构化产品的说法正确的是()。
根据表中数据计算判断,汇率的变化将有利于()。
当前股票价格为30元,3个月后支付红利5元,无风险年利率为12%(连续复利计算)。若签订一份期限为6个月的股票远期合约,则远期价格应为()元。
关于一元线性回归被解释变量y的个别值的区间预测,下列说法错误的是()。
关于多元线性回归模型的说法,正确的是()。
已知一元线性回归方程为,且,,则=()。
下列关于压力测试说法错误的是()。
下表是某年某地居民消费价格指数与上一年同比的涨幅情况。可以得出的结论是()。居民消费价格指数与上一年同比的涨幅情况(1)当地居民的消费能力下降了(2)当年当地物价同比上一年仍是上涨的(3)当地居民的生
市场经济国家的基准利率一般是中央银行的()。
ADF检验回归模型为,则原假设为()。
某种产品产量为1000件时,生产成本为3万元,其中固定成本6000元,建立总生产成本对产量的一元线性回归方程应是()。
以y表示实际观测值,表示回归估计值,则普通最小二乘法估计参数的准则是使()最小。
对回归模型进行检验时,通常假定服从()。
产量×(台)与单位产品成本y(元/台)之间的回归方程为=356-1.5X,这说明()。
通常,利率高的货币远期();利率低的货币远期()。
美元指数(USDX)报价为106.5,意味着()。
下列关于场外期权的说法正确的是()。
含有100个观测值的样本估计模型为:,在0.01的显著性水平下对的显著性作t检验,则显著性不等于零的条件是其统计量t的绝对值大于()。
在应用过程中发现,若对回归模型增加一个解释变量,一般会()。
根据某地区2005-2015年农作物种植面积(X)与农作物产值(Y),可以建立一元线性回归模型,估计结果得到判定系数=0.9,回归平方和ESS=90,则回归模型的残差平方和RSS为()。
回归模型中,检验所用的统计量服从()。
设有一个回归方程,变量x增加一个单位时,变量()。
假设一种无红利支付的股票目前的市场为20元/股,无风险连续复利年利率为10%,该股票3个月远期价格为()元/股。
在不完全市场假设下进行期货定价时,当借贷利率不等且不存在卖空限制时,期货的价格区间为()。
假定无收益的投资资产的即期价格为S0,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,F0是远期合约的即期价格,那么当()时,套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
模型中,根据拟合优度与统计量的关系可知,当=0时,有()。
在一元线性方程的回归估计中,根据最小二乘准则,应选择使得()最小。
下列关于最大资产回撤的表述,不正确的是()。
某投资者持有双货币债券,则投资者的本金和债券的利息应以()计价,而债券的本金偿还应以()计价。
下列关于国际金融市场动荡对国内证券市场的影响,说法错误的是()。
某年1月12日,沪深300指数的点位为3535.4点,假设年利率r=5%,现货买卖交易费率为1%,那么2个月后到期交割的股指期货合约的理论价格区间是()。参考公式:
用一组有30个观测值的样本估计模型,在0.05的显著性水平下对β1的显著性作t检验,则β1显著地不等于零的条件是其统计量t大于()。
在n=45的一组样本估计的线性回归模型中,包含有4个解释变量,若计算的为0.8232,则调整的为()。
在DF检验中,将回归模型:两边同时减去可得,则估计量λ的t统计量(t=λ/Se(λ))服从()分布。
样本“可决系数”的计算公式是()。
对模型的回归结果显示,为0.92,总离差平方和为500,则残差平方和RSS为()。
关于多元线性回归模型的说法,正确的是()。
在线性回归模型中,可决系数取值范围是()。
一般来说,在宏观经济运行良好的条件下,投资和消费增加,需求将(),商品的价格和股指期货的价格会呈现()趋势。
某期货分析师采用Excel软件对上海期货交易所铜主力合约价格与长江有色市场公布的铜期货价格进行回归分析,得到方差分析结果如下:则回归方程的拟合优度为()。
某些主力会员席位的持仓变化经常是影响期货价格变化的重要因素之一,下表是某交易日郑州商品交易所PTA前五名多空持仓和成交变化情况。在不考虑其他影响因素的前提下,只根据前五位主力席位多空持仓量的变化,初判
如果边际消费倾向为0.8,则税收乘数为()。
下列回归方程中,解释变量与被解释变量之间存在正相关性的是()。
已知某研究员建立一元回归模型的估计结果如下:,其中,n=60,=0.78,Y表示某商品消费量,X表示该商品价格,根据该估计结果,得到的正确结论是()。
下列变量间的相关关系,说法正确的是()。
某资产组合的下一交易日的在险价值(VaR)为250万美元,以此估计该组合资产的4个交易日的VaR,为()万元。
关于建立虚拟库存,以下描述不正确的是()。
产量X(台)与单位产品成本Y(元/台)之间的回归方程为,这说明( )。
回归模型中,检验所用的统计量服从( )。
一种面值为100元的短期零息国债,上面载明为一年期,现在距到期日还有3个月。假设市场无风险连续利率为8%,该国债现在的价格应该是()元。
当前股价为15元,一年后股价为20元或10元,无风险利率为6%,计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为()。(参考公式:)
远期利率协议中的结算日指的是()。
当前市场利率期限结构如下表所示:每半年互换一次,期限为两年,则互换的固定利率为()。
既定规模的金融衍生品的建仓规模或平仓所需时间越短,则产品的流动性(),流动性风险就()。
有A、B、C三种投资产品,其收益的相关系数如下:若必须选择两个产品构建组合,则下列说法正确的是()。
根据下列国内生产总值表(单位:亿元)回答以下题。生产总值Y的金额为( )亿元。
当前股票价格为20元,无风险年利率为10%(连续复利计息),签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本)。据此回答以下两题。若远期价格为( )元,则可以通过“卖空股票,同时以无风险
投资者购买某国债远期合约为180天后到期的中期国债,当前净报价为96.55元,息票率为3%,每半年付息一次。上次付息时间为60天前,下次付息为122天以后,再下次付息为305天以后。无风险连续利率为6
假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元1股,无风险利率为12%,股票的年波动率为10%。据此回答下列两题。若执行价格为50美元,则期限为1年的欧式看跌期权的理论价格为( )美元1股。
某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换,名义本金为100万美元,每半年互换一次。在此互换中,他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初,标普500指数为1150.89点,当
某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换,名义本金为100万美元,每半年互换一次。在此互换中,他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初,标普500指数为1150.89点,当
某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1,卖出1单位C2),具体信息如下表所示。若其他信息不变,同一天内,市场利率一致向上波动10个基点,则该组合的理论价值变动是( )
如下表所示,投资者考虑到资本市场的不稳定因素,预计未来一周市场的波动性加强,但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略,即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位,若下周市场波
假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元1股,无风险利率为12%,股票的年波动率为10%。据此回答下列两题。若执行价格为50美元,则期限为1年的欧式看涨期权的理论价格为( )美元1股。
若沪深300指数为2500点,无风险年利率为4%,指数股息率为1%,据此回答以下两题。若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利,期现套利的成本为20个指数点,则该合约的无套利区间( )
某国债远期合约270天后到期,其标的债券为中期国债,当前净报价为98.36元,息票率为6%,每半年付息一次。上次付息时间为60天前,下次付息为122天以后,再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8
某国债远期合约270天后到期,其标的债券为中期国债,当前净报价为98.36元,息票率为6%,每半年付息一次。上次付息时间为60天前,下次付息为122天以后,再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8
某金融机构使用利率互换规避利率变动风险,成为固定利率支付方,互换期限为两年,每半年互换一次,假设名义本金为1亿美元,Libor当前期限结构如表所示。计算该互换的固定利率约为( )。参考公式:
若沪深300指数为2500点,无风险年利率为4%,指数股息率为1%,据此回答以下两题。1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是( )点。
某利率互换期限为2年,每半年互换一次,假设名义本金是2500美元,Libor当前的利率期限如下表所示:则其互换利率为( )。