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当前豆粕期货价格为3450元/吨,剩余期限为4个月的M-1809-P-3500豆粕期权的Delta值最接近于()。
我国某豆粕期货合约某日的结算价为2422元/吨,收盘价为2430元/吨,若豆粕期货合约的涨跌停板幅度为±4%,则下一交易日的跌停板为( )元/吨。
( )是全球最大的农产品期货交易所,交易玉米、大豆、小麦、豆粕和豆油等多种农产品期货合约。
大连商品交易所豆粕期货合约的最低交易保证金为合约价值的( )。
大连商品交易所豆粕期货合约的交易单位是( )吨/手。
2月1日,某期货交易所5月和9月豆粕期货价格分别为3560元/吨和3600元/吨,套利者预期价差将缩小,合理操作是()。
若1吨大豆可生产0.16吨豆油和0.81吨豆粕,当产区豆油价格为7200元/吨,豆粕价格为3200元/吨,压榨费用为150元/吨,油厂在确保利润不低于0时,大豆买入成本不能高于()元/吨。[参考公式:
5月10日,某套利者买入7月份豆粕期货合约,价格为3100元/吨,同时卖出9月份豆粕期货合约,价格为3160元/吨。6月平仓时,下列选项中该套利者可盈利的是() 。
某投机者决定进行豆粕期货合约投机交易,并通过止损指令限制损失,其具体操作如下表所示。若止损指令Y或Z被执行,则()。
某饲料厂对其未来要采购的豆粕进行套期保值,待采购完毕时结束套期保值。当基差走弱时,意味着()。(不计手续费等费用)
下列豆粕期货行情截图中,对期货行情相关术语描述正确的是()。
5月10日,某套利者买入7月份豆粕期货合约,价格分为3100元/吨,同时卖出9月份豆粕期货合约,价格为3160元/吨。6月平仓时,下列选项中该套利者可盈利的是() 。
5月10日,某套利者买入7月份豆粕期货价格分为3100元/吨,卖出和9月份豆粕期货价格为3160元/吨,6月平仓时。下列选项中该套利者可盈利的是() 。
某交易者卖出7月豆粕期货合约的同时买入9月豆粕期货合约,价格分别为3400元/吨和3500元/吨,持有一段时间后,价差扩大的情形是()。
5月10日,某套利者买入7月份豆粕期货,价格为3100元/吨,同时卖出和9月份豆粕期货,价格为3160元/吨,6月平仓时下列选项中该套利者可盈利的是()。
某交易者卖出7月豆粕期货合约的同时买入9月豆粕期货合约,价格分别为3400元/吨和3500元/吨,持有一段时间后,价差扩大的情形是()。
我国豆粕期货合约的最低交易保证金为合约价值的()。
我国豆粕期货合约的交割月份是()月。
3月10日,5月份和9月份豆粕期货价格分别为3100元/吨和3160元/吨,套利者判断价差明显小于合理水平,下列选项中该套利者最有可能进行的交易是()。
2月1日,某期货交易所5月和9月豆粕期货价格分别为3560元/吨和3600元/吨,套利者预期价差将缩小,他将()。
某投资者在2月22日卖出5月豆粕期货合约,价格为2900元/吨,同时买入5月豆粕看涨期权,敲定价格为2840元/吨,权利金为120元/吨。3月21日,5月豆粕期货合约价格为2650元/吨,5月豆粕看涨
油厂在进行豆粕销售时,所采取的()销售模式属于基差定价模型。
若1吨大豆可生产0.16吨豆油和0.81吨豆粕,当产区豆油价格为7200元/吨,豆粕价格为3200元/吨,压榨费用为150元/吨,油厂在确保利润不低于0时,大豆买入成本不能高于()元/吨。[参考公式:
某投资者在2月22日卖出5月豆粕期货合约,价格为2900元/吨,同时买入5月份豆粕看涨期权,敲定价格为2840元/吨,权利金为120元/吨,则该期权的损益平衡点为( )元/吨。
我国某豆粕期货合约某日的结算价为2422元/吨,收盘价为2430元/吨,若豆粕期货合约的涨跌停板幅度为±4%,豆粕期货合约最小变动单位为1元/吨,则下一交易日的跌停板为( )元/吨。
按1吨大豆可生产0.16吨豆油和0.81吨豆粕计算,当产区豆油价格为7200元/吨,豆粕价格为3200元/吨,压榨费用为150元/吨,油厂在确保利润不低于0时,大豆买入成本不能高于()元/吨。[参考公
大连商品交易所豆粕期货合约的交易单位为()。
某日我国3月份豆粕期货合约的结算价为2997元/吨,收盘价为2968元/吨,若豆粕期货合约的每日价格最大波动限制为±4%,下一交易日该豆粕期货合约的涨停板为( )元/吨
某日我国3月份豆粕期货合约的结算价为2997元/吨,收盘价为2968元/吨,若豆粕期货合约的每日价格最大波动限制为±4%,下一交易日该豆粕期货合约的涨停板为()元/吨。
某日我国3月份豆粕期货合约的结算价为2997元/吨,收盘价为2968元/吨,若豆粕期货合约的每日价格最大波动限制为±4%,下一交易日该豆粕期货合约的涨停板为()元/吨。
只要一出现疯牛病报告的新闻,就会导致豆粕、大豆价格出现上涨的反应。这是由于( )的影响。
我国豆粕期货合约的最后交割日是( )。
2月1日,某期货交易所5月和9月豆粕期货价格分别为3160元/吨和3600元/吨,套利者预期价差将缩小,最有可能获利的是()。
12月1日,某油脂企业与某饲料厂签订合约,约定出售一批豆粕,协商以下一年3月份豆粕期货价格为基准,以高于期货价格20元/吨的价格作为现货交收价格。同时该油脂企业进行套期保值,以3215元/吨的价格卖出
在大连豆粕期货价格(被解释变量)与芝加哥豆粕期货价格(解释变量)的回归模型中,判定系数R2=0.962,F统计量为256.39,给定显著性水平(α=0.05)对应的临界值Fα=3.56。这表明该回归方
我国豆粕、豆油、棕榈油期货的标准仓单的形式包括()。
某投机者决定进行豆粕期货合约投机交易,并通过止损指令限制损失,其具体操作如下表所示。若止损指令Y或Z被执行,则()。
根据公司决议,甲公司开展了如下套期保值业务: 2012年12月1日,甲公司与境外A公司签订合同,约定于2013年2月28日以每吨500美元的价格购入10000吨豆粕。当日,甲公司与B金融机构签订了一
在大连豆粕期货价格(被解释变量)与芝加哥豆粕期货价格(解释变量)的回归模型中,判定系数R2=0.962,F统计量为256.39,给定显著性水平(α=0.05)对应的临界值Fα=3.56。这表明该回归方
在大连豆粕期货价格(被解释变量)与芝加哥豆粕期货价格(解释变量)的回归模型中,判定系数R2=0.962,F统计量为256.39,给定显著性水平(α=0.05)对应的临界值Fα=3.56。这表明该回归方
以下选项属于跨市套利的有( )。I买入A期货交易所5月玉米期货合约,同时买入B期货交易所5月玉米期货合约Ⅱ卖出A期货交易所9月豆粕期货合约,同时买入B期货交易所9月豆粕期货合约Ⅲ买入A期货交易所5月
以下关于大豆提油套利的描述,正确的是( )。Ⅰ.买入大豆期货合约,同时卖出豆油和豆粕期货合约Ⅱ.卖出大豆期货合约,同时买入豆油和豆粕期货合约Ⅲ.在大豆期货价格偏低,豆油和豆粕期货价格偏高时使用Ⅳ.在
关于反向大豆提油套利操作,下列描述正确的有()。Ⅰ.在大豆期货价格偏低,豆油和豆粕期货价格偏高时使用Ⅱ.卖出大豆期货合约,同时买入豆油期货和豆粕期货合约Ⅲ.在大豆期货价格偏高,豆油和豆粕期货价格偏低时
以下选项属于跨市套利的有()。Ⅰ.买入A期货交易所5月玉米期货合约,同时买入B期货交易所5月玉米期货合约Ⅱ.卖出A期货交易所9月豆粕期货合约,同时买入B期货交易所9月豆粕期货合约Ⅲ.买入A期货交易所5
某投机者决定进行豆粕期货合约投机交易,并通过止损指令限制损失,其具体操作如下表所示。若止损指令Y或Z被执行,则()。
下列豆粕期货行情截图中,对期货行情相关术语描述正确的是()。
下列豆粕期货行情截图中,对期货行情相关术语描述正确的是()。
大连商品交易所对黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、玉米合约采用滚动交割方式。
2月中旬,豆粕现货价格为2760元/吨,我国某饲料厂计划在4月份购进1000吨豆粕,决定利用豆粕期货进行套期保值。(豆粕的交易单位为10吨/手)该厂应( )5月份豆粕期货合约。
2月中旬,豆粕现货价格为2760元/吨,我国某饲料厂计划在4月份购进1000吨豆粕,决定利用豆粕期货进行套期保值。(豆粕的交易单位为10吨/手)该厂5月份豆粕期货建仓价格为2790元/吨,4月份该厂以
大连豆粕期货价格(被解释变量)与芝加哥豆粕期货价格(解释变量)的回归模型中,判断系数R2=0.962,F统计量为256.39,给定显著性水平(α=0.05)对临界值为 Fα=3.56,这表明回归方程(
在大连豆粕期货价格(被解释变量)与芝加哥豆粕期货价格(解释变量)的回归模型中,判定系数R=O.962,F统计量为256.39,给定显著性水平(α=0.05)对应的临界值Fα=3.56。这表明该回归方程
某豆粕期货合约某日的结算价为2422元/吨,收盘价为2430元/吨,若豆粕期货合约的涨跌停板幅度为4%,则下一交易日的跌停板为( )元/吨。
某厂商在豆粕市场中,进行买入套期保值交易,基差从250元/吨变动到320元/吨,则该厂商( )。
在我国.大豆和豆油、豆粕之间一般存在着“100%大豆=18%豆油+( )豆粕+3.5%损耗”的关系。
下列豆粕期货行情截图中,对期货行情相关术语描述正确的是()。
5月10日,某套利者买入7月份豆粕期货合约,价格为3100元/吨,同时卖出9月份豆粕期货合约,价格为3160元/吨。6月平仓时,下列选项中该套利者可盈利的是() 。
某投机者决定进行豆粕期货合约投机交易,并通过止损指令限制损失,其具体操作如下表所示。若止损指令Y或Z被执行,则()。
下列豆粕期货行情截图中,对期货行情相关术语描述正确的是()。
5月10日,某套利者买入7月份豆粕期货合约,价格分为3100元/吨,同时卖出9月份豆粕期货合约,价格为3160元/吨。6月平仓时,下列选项中该套利者可盈利的是() 。
当大豆价格稳定的时候,受下游需求的影响,豆油和豆粕价格一般呈现此消彼长的关系。
大连商品交易所豆粕期货合约的最小变动价位是1元/吨,即每手合约的最小变动值是1元/吨×10吨=10元。( )
大连商品交易所豆粕期货合约的交易单位为10吨/手,当豆粕期货价格为3000元/吨时,每手豆粕期货合约的价值为30000元。()
当豆粕的基差从-220元/吨变为-300元/吨,由于绝对值变大,因此属于基差走强。
大连商品交易所对黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、玉米合约采用滚动交割方式。
豆油和豆粕是同一生产过程中的两种不同产品。如果豆油价格下跌,则豆粕的供给将增加。
大连商品交易所豆粕期货合约交割月份中包括8月和12月。
当大豆价格稳定的时,受下游需求的影响,豆油和豆粕价格一般呈现此消彼长的关系。()
在我国,大豆与豆油、豆粕之间一般存在着“100%大豆=18%豆油+78.5%豆粕+3.5%损耗”的关系,因而存在三种商品之间的套利,通常有两种做法:大豆提油套利和反向大豆提油套利。
(2013年)根据公司决议,甲公司开展了如下套期保值业务: 2012年12月1日,甲公司与境外A公司签订合同,约定于2013年2月28日以每吨500美元的价格购入10000吨豆粕。当日,甲公司与B金
5月10日,某套利者买入7月份豆粕期货合约,价格分为3100元/吨,同时卖出9月份豆粕期货合约,价格为3160元/吨。6月平仓时,下列选项中该套利者可盈利的是() 。