某剩余期限为5年的国债,票面利率为8%,面值100元,每年付息1次,当前市场价格为102元,则其到期收益率为( )。
运用企业自由现金流模型对企业价值进行估值,需要确定的指标有( )。①各期现金红利②各期企业自由现金流③企业自由现金流的终值④加权平均资本成本
(2020年真题)下列不属于监管部门对违反《证券期货投资者适当性管理办法》可采取的监管措施的是( )
(2016年真题)证券公司、证券投资咨询机构及其人员从事证券投资顾问业务,违反相关法律法规的,中国证监会及其派出机构可以采取监管谈话、出具警示函、责令增加内部合规检查次数并提交合规检查报告、( )等
以下内容,属于证券公司分类监管的评价指标体系及评价方法中加分项的是( )。①证券公司上一年度营业收入位于行业前20名②证券公司上一年度代理买卖证券业务收入位于行业前20名,且营业部平均代理买卖证券业
( )是指将整个金融机构或资产组合置于某一特定压力情景之下,然后测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况。
下列关于风险管理的说法中正确的是( )。①事前管理决定了风险管理是一种积极管理②现代风险管理是一种全面的风险管理,以企业的股东价值和社会价值增长为总体目标③风险管理的目标是创造价值④风险管理在于减少
( )是金融机构的核心竞争力。
下列关于风险与金融产品和投资的说法错误的是( )。
金融风险的( )是指在风险事件未发生之前通过运用一定的防范性措施,以防止损失的实际发生或将损失控制在一定的可承受范围之内。
证券公司声誉风险管理应遵循以下( )原则。①全程全员原则②预防第一原则③审慎管理原则④快速响应原则
操作风险的一种分类方法是根据定义将其划分为由( )所引发的风险。①人员②系统。③流程④内部事件⑤外部事件
市场的流动性是由( )因素决定的。①深度②密度③即时性④弹性
根据《证券公司压力测试指引》,证券公司开展压力测试主要包括以下( )步骤。①选择测试对象,制订测试方案②确定压力测试方法,并设置测试情景③确定风险因子,收集测试数据④实施压力测试,分析报告测试结果⑤
如果期望尾损失与VaR值的差越大,说明该组合(或证券)损益分布的肥尾性越( ),风险在相同的VaR水平上更( )。
在资本充足方面,常用的风险控制指标包括( )。①风险覆盖率②资本杠杆率③压力测试④资本充足率
凡在限额以内发生的损失,都可以通过( )来抵御。
以下关于现代风险管理基本理念的说法中,( )是错误的。
下列不属于流动性风险的是( )。
操作风险分为( )所引发的四类风险。①人员②系统③流程④外部事件
下列关于风险与危险的说法中错误的是( )。
在风险管理中,下列关于通俗语言和专业语言的说法错误的是( )。
风险管理的目标是( )。
( )是指在正常的市场条件和给定的置信水平下,某一投资组合在给定的持有期间内可能发生的最大损失。
体现风险的本质和内在特性的概念有( )。①不确定性②损失③波动性④危险
资产流动性风险又称为( ),是指资产价值不受损害下而进行变现的能力。
中国证券业协会2016年颁布的《证券公司压力测试指引》指出,证券公司在遇到( )情形时,应当开展专项或综合压力测试。①重大对外投资或收购②重大对外担保③重大固定资产投资④利润分配或其他资本性支出
证券公司应根据公司业务规模、性质、复杂程度、风险水平及组织结构,充分考虑压力测试结果,制定有效的( ),确保公司可以应对紧急情况下的流动性需求。
证券公司内部评级管理的基本要求有( )。①证券公司应建立内部评级体系,内部评级体系应能够有效识别信用风险,具备风险区分能力②证券公司应制定内部评级管理制度,明确内部评级操作流程,确保内部评级体系持续
证券公司经理层对全面风险管理承担主要责任,应当履行的职责包括( )①制定风险管理制度,并适时调整②建立健全公司全面风险管理的经营管理架构③建立涵盖风险管理有效性的全员绩效考核体系④建立完备的信息技术